风控管理将为持有人及公司保驾护航

来源:中国基金报 作者: 日期:2017-02-20 编辑:admin       发送给好友     打印     收藏    返回首页    

天弘基金首席风险官 邓强

 
  2016年资本市场跌宕起伏,年初股市熔断,年末债市震荡,这对金融机构风险管理带来严峻挑战。潮水退去后,方知谁在裸泳,谁在实力角逐。如果说天弘基金以往给人留下的印象仅仅是规模大,那么2016年的股市熔断和流动性危机过后,天弘基金更引人注目的则是其风控和投资的硬实力。天弘基金旗下货币基金不但未遭受危机,规模反而持续增长;权益类基金方面,天弘永定获得同类业绩年度冠军;债券基金普遍位于前1/3,基金持有人利益得到真真切切的保护,应该说贯穿于公司前、中、后台的强大的全面风险管理体系功不可没。
 
  随着我国资本市场的进一步发展,混业经营进一步强化、金融创新层出不穷、境内境外市场联动、股市汇市债券货币市场联动,基金公司面临的风险也呈现新的特点。天弘基金与时俱进,借鉴国内外资产管理最佳实践,结合公司业务现状,建立了权责分明、分工明确的四层次风险管理体系,为安全高效地管理客户资产提供了坚实保证。天弘基金在业内率先设立首席风控官,向总经理汇报,以加强公司投资、研究、交易的风险管理。此外,天弘基金还着力完善风险管理委员会,提升决策效率及执行效率。在系统总结国际资产管理行业经验教训的基础上,天弘基金坚持“系统、合理、审慎、有效、全面” 的风险管理理念,并将培育强大的风险管理能力作为战略支柱之一,在公司投研体系、销售体系和中后台体系统一了认识,为推行全面风险管理奠定了坚实的基础。
 
  天弘基金致力于不断完善风险控制范围,实行全面的风险管理。针对合规风险和操作风险,天弘基金通过完善制度流程、中台系统建设、全流程控制、提升员工素质解决;对于市场风险、信用风险和流动性风险,天弘基金不只是简单的“应对”,而是要进行“预判”,通过识别和防范系统性风险,针对不同产品的“风险-收益”特征,建立市场风险、流动性风险和信用风险应对机制。
 
  为应对账户多、数据量大等特点,天弘基金采用行业领先的开源技术架构与先进的互联网设计思想,对各类风险进行系统管理。作为业内唯一一家开发了存款询价系统的基金公司,通过“弘存系统”可实现与各个银行间进行报价、交易、成交及存款证实、交易对手等流程的控制;“天眼”风险管理系统,可实现对公司旗下所有组合投资政策监控、异常交易监控、公平交易监控、市场风险、信用风险和流动性风险的管理;“鹰眼系统”可实现对债券主体、上市公司、行业动态、存款风险、债券折算率变化、债券等级变化、公司关联关系的互联网舆情变化进行实时监控。
 
  得益于大数据、云计算的广泛运用,余额宝可以对负债端进行预测,据此调整资产配置。余额宝利用大数据方法和Odps云计算平台,对海量客户数据对客户行为、业务特征进行深度分析,构建投资者申购赎回的预测模型,可实现涵盖T+0、T+1、T+30的预测,准确率高达95%以上,在此次货币市场基金流动性紧张管理中发挥了重要作用。
 
  未来,天弘基金将持续建设公司风险管理能力,为基金持有人利益和公司战略保驾护航。
 
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